SAR抛物线

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by 大黄蜂
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基本用法

 

所谓SAR指标,其实全名叫做“Stop And Reverse”指标,中文称为“停损转向操作点指标”或者更多人称为“抛物线指标”。其实SAR是常见的指标之一,在大多数的免费交易和报价系统都有内置,像在MT4 的交易系统里就称为“Parabolic SAR”。

 

SAR指标与移动平均线的原理颇为相似,属于价格与时间并重的分析工具,可是,公式上SAR指标算是非常复杂,以计算日SAR为例子,公式是:

 

SAR (n)=SAR (n1) + AF[EP (N-1) – SAR (N-1)]

SAR (n)是第n日的SAR值,SAR (n-1)为第(n-1)日的值

AF为加速因子 (或叫加速系数),EP为极点价( 最高价或最低价)

 

像之前一样,我们不需要知道公式怎么来的,我们知道如何用就可以了。在一般的交易报价系统的默认参数一样,我们只需要确定SAR设定系数是0.02和0.2就可以了。

 

 

而SAR在K线图上的显示如下所示:

 

 

 

就像图里所显示的,SAR的点以弧形方式移动,也所以同时被称为“抛物线指标”。

 

最原始的SAR指标用法是:

 

当SAR曲线从价格之下突破转为价格之上时,为买入信号,预示着一轮上升行情可能展开,投资者应迅速及时地买进。

 

当SAR曲线从价格之上突破转为价格之下时,为卖出信号,预示着一轮下跌行情可能展开,投资者应迅速及时地采取止损措施。

 

SAR之所以简单易懂,是因为这样的显示除了给予你买入卖出的方向之外,还同时给了你止盈和止损的位置 (这也是Stop在SAR名称中的原因) 。

 

因此,如果以该指标作为主要交易系统的话,在买入或卖出股票、股指或者货币时,都已经设立好一个止损位,而这个止损价位不是一直不变的,而是会随着价格的走动而不断调整,也可能会是将来的止盈位。

 

 

先以两组作为例子,红圈一组以SAR曲线从价格之上变为价格之下后出现的第一颗作为买入点,也就是大概在1.1104的那根K线买入。当SAR曲线一直往上时,每一个点的更新也就是新的止损止盈点。当出现的点接触到K线时,止盈或止损就要马上执行,也就是大概在1.1147 (第二个红圈)的位置。

 

绿圈也就是第二个例子,大概在1.1125的K线买入,到了1.11041 (最新的蓝点碰到K线时)卖出止盈获利。

 

SAR指标的止盈点和止损点是实时更新的,这是SAR指标的关键所在 (最新的蓝点通常会在当下K线接近完成或完成时便出现) 。

 

缺陷

 

而SAR的缺点也是显而易见的,就以上图为例,假如我们一直以单方面操作的话,你会发现这策略之后会导致不停的止损。

 

 

在后面的例子中,可以看到紫色和橙色的两组在价格之下的SAR曲线出现后买入,碰到时卖出,都形成了高买低卖的止损情况。

 

不少教课书或其他交易平台课程会说,这也没关系,因为这两次的止损所亏损的都被先前盈利所覆盖掉。

 

这种情况的出现非常普遍。

 

 

随便看看你都会找到例子,实战的话,SAR曲线出现的第一个蓝点都是在高位买入,而蓝点碰到时都是低位止损卖出。

 

惨了,都是高买低卖,怪不得大家都说SAR不准吧?

 

那究竟SAR还差些什么呢?

 

转向时反向操作才是真实理念

 

SAR的重要理念除了体现在Stop之外,还有Reverse。

 

所谓Reverse,是在于你不但要对前期买入/卖出的单进行止盈/止损,在平仓前一期单的同时,需要进行反向操作,以谋求收益最大化。也就是说,SAR的传统智慧除了给予方向、止盈停损点外,还需要配合不断入手进行反向操作,而不是只往一个方向买入/卖出。

 

 

也就是每一组交易的结束,都应该是下一组交易的开始。

 

橙组止盈后到绿组 à 绿组止盈后到红组

 

如此类推。

 

如果所有的交易组加起来,其实只用SAR应付单方向买卖的策略,SAR传统智慧有一定的可行性。

 

只不过,报喜不报忧也并非叮叮传统。以SAR传统智慧操作,你的亏损有可能更大,尤其是在盘整横行,趋势不明的情况下:

 

 

同样的,考虑以蓝点出现第一点的K线买入/卖出,碰到时平仓再开下一单……

 

所以,SAR的秘诀在于,从来就不应该单独使用。

 

SAR配合其他指标

 

与很多技术指标一样,SAR指标从来就不是完美的指标。所谓SAR的传统智慧,是通过不断反向操作,将收益最大化后,以赚取大幅度的盈利来填补不断出现的小幅度亏损。

 

可是,当市况不明朗,出现盘整横行的时候,你只会发现SAR的策略会不断出现小幅度亏损,十几二十几单下来,可以一次大幅度盈利也没有出现。

 

总结而言,SAR指标单独运作有一定的狭窄性,但如果能配合其他指标找到清晰的趋势方向时,SAR的准确度才会大大提高。

 

而你利用其他指标作用进场指标时,其中SAR的两大特性在配合时用相对会更为突出:

 

  1. 利用SAR作为止损点,价位清晰准确,避免过大损失
  2. 清晰的趋势

 

 

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