平滑异同移动平均线(MACD)

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by 流萤
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MACD是目前国内外非常流行的一种技术分析指标,该指针是在移动平均线的基础上发展而来。MACD的意义和双移动平均线基本相同,但使用起来更方便。

 

通常MACD指标由快速线DIF、慢速线DEA、柱状线和零轴组成。不过很多MT4平台中的MACD指标只有一条DEA线(即信号线)。本部分图例采用的是国内常见的双线MACD指标。

 

如下图所示,在MT4平台中,MACD指标会在走势图下方单独的窗口打开,指针中两根曲线为DIF和DEA,中间的一条分界线为零轴,零轴上下方为柱状体。

 

 

我们在均线部分提到,均线分为简单移动平均线、加权移动平均线和指数平滑移动平均线3类。MACD的DIF和DEA是通过平滑移动平均线计算而来,其参数一般设定为12、26和9。以日线图形为例:

 

DIF是短期的12日均线与中期的26日均线的差值的联机,即DIF = 12日平滑移动平均线-26日平滑移动平均线。

 

DEA是DIF的9日平滑移动平均线。

 

柱状线是DIF与DEA的差值,通常将正数柱状线显示为空色,负数柱状线显示为绿色。

 

MACD的特点和用法

 

1.趋势判断

由于MACD本质上是均线指标,因此可用作判断当前趋势。通常情况下,DIF和DEA均在零轴上方上升时,表明市场处于涨势;DIF和DEA在零轴上方回落时,表明涨势开始衰竭。DIF和DEA均处于零轴下方时,表明市场处于跌势;DIF和DEA在零轴下方回升时,表明跌势开始衰竭。

 

2.交叉讯号

DIF和DEA交叉时,通常是市场转势的信号,通常市场将看涨的交叉称为“金叉”,将看跌的交叉称为“死叉”。一般来讲, DIF从下而上穿过DEA为“金叉”,即看涨信号;DIF 从上而下穿过DEA为“死叉”,即看跌信号。但交叉发生在图形的不同位置,其信号强度也会不同。

 

DIF向上穿过DEA的情况:

  • 在零轴上方高位向上穿过,意义不大。如果在零轴上方高位,通常表明市场已经经过较长期的上涨,或涨至超买水平,此时的看涨信号通常效果不佳。
  • 在零轴附近向上穿过,为上涨的强烈信号。通常此时市场的涨势刚经历过一波回调整理,因此有可能是多头再次展开强势的信号。
  • 在零轴下方低位向上穿过,为跌势减弱、涨势增强的信号。如果在零轴下方低位,通常表明市场已经经过较长期的下跌,或者跌至超卖水平,此时出现金叉,是市场由空头衰竭,可能出现反弹或转为多头的信号。

 

DIF向下穿过DEA的情况:

 

  • 在零轴上方高位向下穿过,为涨势减弱,跌势增强的信号。如果在零轴上方高位,通常表明市场已经经过较长期上涨或涨至超买水平,此次的看跌信号意义重大。
  • 在零轴附近向下穿过,为下跌的强烈信号。通常此时市场的跌势刚经历过一波反弹调整,因此有可能是空头再次重回跌势的信号。
  • 在零轴下方低位向下穿过,意义不大。如果在零轴下方,通常表明市场已经经过较长期的下跌,或跌至超卖水平,此时的看跌信号通常效果不佳。

 

走势背离

 

通常情况下,MACD的DIF和DEA线走势会与汇价保持一致。背离是指出现MACD指标的走势与汇价行情走势不一致的情况。如果汇价形成一个近期高点,但MACD的DIF和DEA线却没有创出高点,反而是逐步走低,则称之为“顶背离”,表明汇价后市可能走低;如果汇价形成一个近期低点,但MACD的DIF和DEA线却没有创出低点,反而是逐步走高,则称之为“底背离”,表明汇价后市可能走高。

 

在以下的欧元兑美元日线图中,走势图上汇价不断创出近期高点,但对应的MACD却高点持续下移,形成顶背离。此后汇价进入下降趋势。底背离形态则与此相反。

 

 

MACD对长期行情的判定效果要好于短期行情;同时在趋势行情中准确率远高于盘整行情。在盘整行情下,MACD发出错误信号的几率较大,因此需要配合其他指标使用。

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